금융권 바젤3 대응 어떻게?... 오라클, 유동성 리스크관리 솔루션 공개

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금융권 바젤3 대응 어떻게?... 오라클, 유동성 리스크관리 솔루션 공개

디지털데일리 발행일 2011-12-15 13:58:55

이상일 기자

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[디지털데일리 이상일기자] 지난 2008년 글로벌 금융위기이후 기존의 바젤II를 대체하기 위한 바젤III 에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 오라클(www.oracle.com)이 금융 기관이 바젤III 가이드라인을 완벽히 준수할 수 있도록 지원하는 오라클 파이낸셜 서비스 유동성 리스크 관리(Oracle Financial Services Liquidity Risk Management)솔루션을 15일 발표했다.

오라클에 따르면, 이 솔루션을 통해 금융기관들은 장∙단기적 시나리오상의 스트레스 조건에서 적절한 유동성 확보를 위해 국제결제은행(Bank of International Settlement, 이하 BIS)이 요구하는 단기유동성비율(LCR)과 중장기유동성비율(NSFR)을 달성하기 위한 최소 요건을 갖추게 된다.

오라클 파이낸셜 유동성 리스크 관리가 제공하는 새로운 스탠다드는 기존 BIS의 유동성 리스크 관리와 각 금융 감독 당국 (Financial Services Authority)의 개별 유동성 자본 충족 기준을 보완하는 것이다.

또한 일반적 환경뿐 아니라 스트레스 조건에서 유동성 리스크의 인식과 평가 및 통제에 영향을 미칠 수 있는 각종 규제 가이드라인을 보완한다.

이 솔루션은 기준 가정치와 스트레스 조건 하의 유동성 갭을 비교할 수 있도록 함으로써 금융기관들이 유동성의 위험요소를 인식하고 관리하는 역량뿐 아니라 기업 전략의 균형을 유지하면서 유동성 문제 해결에 집중할 수 있는 역량을 강화하도록 한다.

이러한 접근으로 금융기관은 규제 및 컴플라이언스에 최적의 정확한 유동성 관리 의사결정을 내릴 수 있다.

BIS 외에도, 금융기관들은 오라클 파이낸셜 서비스 유동성 리스크 관리 솔루션을 통해 금융기관 내부의 리스크 관리 요구조건뿐만 아니라 비금융회사의 파생상품 관련 도드-프랭크(Dodd-Frank) 법안과 금융 감독 당국의 유동성 자본 정적성 기준과 같은 신규 규제 및 컴플라이언스 요구에 대하여 하나의 솔루션으로 해결할 수 있다.

오라클 파이낸셜 서비스 분석 애플리케이션(OFSAA)를 담당하는 그룹 부사장인 S. 라마크리슈난(S. Ramakrishnan)은“이 제품은 금융기관들이 내부의 리스크 관리 전략을 효과적으로 조절할 수 있게 해 단기유동성비율 및 중장기유동성비율을 달성하도록 하는 해결책이 될 것”이라고 말했다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr