금융권, 시장리스크 시스템 고도화 본격화

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금융권, 시장리스크 시스템 고도화 본격화

디지털데일리 발행일 2011-06-22 10:05:07

이상일 기자

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보험사 내년 하반기부터 내부모형 승인 적용 등 관련업계 분주

[디지털데일리 이상일기자] 금융권을 중심으로 시장리스크(Market Risk) 내부모형 시스템 고도화 프로젝트가 이어지고 있다. 신용리스크(Credit Risk)의 경우, 은행권은 지난 2000년대 중반부터 바젤2 요건을 이행하면서 대응을 완료한 상태다.

금융감독원은 금융권의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출에 대한 신뢰성을 제고하기 위한 시장리스크 내부모형 승인제도를 운영하고 있다.

'내부모형 승인제도'란 금융감독기관이 제시한 필요요건을 충족하고 이를 승인받은 금융회사가 자체 리스크관리시스템을 통해 요구자본을 산출하도록 하는 제도다. 제도 도입시 금융회사는 현행 표준모형과 내부모형 중 양자택일이 가능하다.

내부모형을 사용하게 되면 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등을 이끌어낼 수 있다. 또 경영 효율성을 제고하고 선진화된 리스크 측정방법을 사용해 대외 신인도에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가받고 있다.

현재 시중은행 중 국민ㆍ하나ㆍ우리ㆍ기업ㆍ신한ㆍ외환ㆍSC제일ㆍ산업ㆍ농협 등 대부분 대형 시중은행은 BIS비율 산출시 금감원으로부터 승인 받은 신용평가모형을 적용하고 있다.

하지만 아직 내부모형 승인을 받지 않은 은행들은 내부적으로 리스크 산출 시스템을 운영하고 있으며 이를 금감원에 승인받는 방향을 적극적으로 검토하고 있다.

실제로 산업은행은 최근 내부모형 승인을 위한 시장리스크 관리시스템 개선 프로젝트에 돌입했다. 이를 통해 시장리스크관리시스템의 전반적인 개선사업을 진행할 계획으로 RAPM 및 포트폴리오관리 등 업무 전반에 활용할 수 있는 체제를 구축할 계획이다.

이에 대해 산업은행 관계자는 “내부모형에 대한 금감원 승인을 2012년 3월중으로 진행할 계획으로 관련 시스템 구축이 진행될 예정”이라고 밝혔다.

보험사를 중심으로 한 내부모형 승인 준비도 진행되고 있다. 금감원은 올 하반기부터 보험사를 대상으로 한 내부모형 승인제도를 운영할 계획으로 기존 리스크관리 시스템을 운영하고 있는 보험사들은 내부모형 승인을 위한 준비작업에 착수했다.

현재 삼성·대한·교보생명의 생보 3사와 삼성화재·현대해상·LIG손보의 손보 3사 등 총 6개 보험사가 내부모형 승인제도를 시범적으로 운영하고 있는데 중소 보험사들의 내부모형 승인을 위한 시스템 개선 작업과 컨설팅이 진행되고 있는 것.

한편 보험업계의 경우, 내부모형 승인제도에 따른 리스크관리시스템 선진화 체계 구축에 업계 전체적으로 약 1500억~2000억원 정도의 IT투자가 이어질 것으로 예상하고 있다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr