금융 실시간 리스크관리 구현… ‘빅데이터 분석’ 더욱 중요

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금융 실시간 리스크관리 구현… ‘빅데이터 분석’ 더욱 중요

디지털데일리 발행일 2012-11-09 07:36:19

이상일 기자

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- SAS 러셀 알렌 펠로우, 리스크 관리 위한 토털 솔루션 제공

[디지털데일리 이상일기자] 바젤Ⅲ, 솔벤시2 등 금융권의 각종 규제제도가 늘어나고 있는 가운데 리스크관리를 위한 분석시스템에 대한 요구가 늘어나고 있다.

이에 따라 규제사항이 늘어나면서 이전에 관리하지 않던 데이터까지 포함해 분석해야 할 필요성이 늘어나고 있어 리스크관리에 있어서도 빅데이터 분석의 필요성이 제기되고 있는 것.

8일 서울 삼성동 그랜드인터컨티넨탈호텔에서 개최한 SAS코리아(www.sas.com/korea 대표 조성식) 기자간담회에서 앨런 러셀(Allan Russell) SAS 글로벌 리스크매니지먼트 펠로우<사진>은 “SAS는 단일화된 공동의 어플리케이션을 적용해 하나의 제품으로 바젤Ⅱ, 바젤3 등에 대한 지원이 가능하다”며 “별도의 벤더로부터 솔루션을 적용할 필요가 없다”고 설명했다.

앨런 러셀 펠로우는 “리스크 시스템 리뉴얼은 규제와 비즈니스 자체에 대한 요구로 일어난다”며 “비즈니스의 경우 M&A덕에 서로 다른 시스템이 상존하거나 분할매각에 따른 시스템 혼재가 일어난다. 이에 따라 시스템 포맷 등이 맞지 않아 데이터를 조직화할 수 없다”고 지적했다.

따라서 데이터를 조직화하고 다양한 시스템에서 하나의 단일 뷰를 제공할 수 있는 SAS 엔터프라이즈 리스크 관리 솔루션이 대안이 될 수 있다고 그는 주장했다.

현재 금융권의 리스크 시스템의 주요 화두는 성능 부분이다. 예전에는 분기 말 성과 및 월말 성과 등을 분석하고 보고하는데 그쳤지만 이제는 즉각적으로 보기를 원한다.

이는 시스템의 런타임(Runtime) 감소가 중요한 기능으로 부각됨을 의미한다. 하지만 그동안 시스템에서 이러한 요구를 처리하기는 어려웠던 것이 사실이다.

앨런 러셀 펠로우는 “다양한 규제가 나오면서 시스템 퍼포먼스 개선에 대한 요구가 나오고 있는데 최근의 기술은 이러한 요구를 만족시키기 충분하다”고 전했다.

데이터 분석에 있어 SAS의 강점도 소개했다. 그는 “SAS는 분석 기반 회사로 하이 퍼포먼스 분석의 경우도 인메모리 기반 및 가상화 환경에서 제공될 수 있게 한다”며 “특히 분석에 있어 데이터 핸들링 능력이 중요한데 SAS는 관련 경험과 제품을 가지고 있다”고 소개했다.

실제로 리스크 관리에 있어서 예를 들면 유동성 분석의 경우 수많은 데이터 처리 능력이 필요하다. 또 스트레스 테스트의 경우도 강력한 컴퓨팅 파워가 필요하다. 이는 금융권이 자체적으로 강력한 분석 엔진과 서비스를 갖추고 있어야 한다는 뜻이다.

러셀 알렌 펠로우는 “SAS는 빅데이터 분석을 위한 하이퍼포먼스 분석 솔루션과 기업 리스크 관리 솔루션을 통해 기업의 요구에 대응할 수 있다”고 설명했다.

다음은 러셀 알렌 펠로우와의 일문일답

▲사일로 형태로 구축된 시스템이 리스크 관리에 있어 시스템 리뉴얼 필요성을 제기한다고 했는데 금융권에선 어떻게 대응해야 하는가.

예를 들어 유동성 분석의 경우 은행 전체적으로 다뤄야 하는 이슈다. 캐쉬 플로우에 대한 각각의 분석이 필요한데. 이는 빅데이터에 대한 문제를 가져오게 된다. 데이터 품질과 어플리케이션 개선은 병행적으로 가야 한다. 데이터 품질은 같이 가야하고 통합적인 접근이 필요하다. SAS는 이에 대해 관심을 가지고 진행하고 있다.

▲리스크 분석에 있어 인메모리 기반 분석이 반드시 필요한가. 데이터 품질이 좋은 경우에도 인메모리 분석이 필요한가.

인메모리와 데이터 품질은 별개의 문제다. 우리가 인메모리를 쓰는 이유는 용량상의 문제다. 그래야 런타임을 낮출 수 있다. 데이터 품질이 완벽하다 하더라도 인메모리를 통한 런타임 개선이 필요하기 때문이다.

<이상일 기자>2401@ddaily.co.kr