리스크관리시스템 고도화에 갈길바쁜 금융권… 올해 투자 강화

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리스크관리시스템 고도화에 갈길바쁜 금융권… 올해 투자 강화

디지털데일리 발행일 2013-03-25 15:03:02

박기록 기자

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[디지털데일리 박기록기자] 올해는 리스크관리시스템 고도화를 위한 금융권의 행보가 활발할 것으로 전망된다. 특히 저성장, 저금리시대에서는 자산의 운용을 통해 수익을 내야하는 금융회사에겐 리스크관리의 부담이 생긴다.

앞서 실물 경기 침체로 부실이 급증할 것으로 예상되자 올해초 KB, 우리, 신한, 하나, NH농협, 산은 등 국내 주요 금융그룹들의 최고 경영자들은 리스크관리에 총력을 기울일 것을 주문한 바 있다.

25일 금융계와 관련업계에 따르면, 은행권을 중심으로 한 주요 금융회사들은 ALM(자산부채관리)시스템 등을 중심으로 올해 리스크관리시스템 투자를 확대할 것으로 예상된다.

구체적으로 올해 금융권에서는 ▲신용리스크관리시스템 고도화, ▲ALM(자산부채종합관리)시스템의 고도화및 재구축, ▲파생상품 리스크관리 ▲운영리스크 관리시스템 인프라 증설및 교체 ▲감리시스템 개선및 감리 프로세스 구축 ▲기업 조기경보시스템(EWS) 고도화 ▲금융지주사 중심 시장및 신용리스크관리시스템 개선 ▲기업 신용평가모형 업그레이드 ▲여신및 사후관리시스템 고도화 등이 망라돼 있다.

리스크관리시스템 개선 프로젝트의 규모는 대부분 10억원 미만으로 적지만 다양한 리스크관리 부문에서 소프트웨어와 하드웨어 전반에 걸친 시스템 증설이 진행될 것으로 분석된다.

특히 올해에는 금융권 전체적으로 기존 ALM시스템을 고도화하기위한 프로젝트가 상대적으로 많이 포진돼 있어 주목된다. ALM(Asset and Liability Management)시스템은 금융회사가 자산과 부채 구성의 최적화를 통해 리스크를 최소화하고 수익을 극대화시키는 전략을 구현하는 시스템이다.

은행권의 경우, 당초 올해초부터 예상됐었던 바젤III 일정이 다시 보류되면서 대응에 다소 불확실성이 증가되는 분위기이지만 대체적으로 ‘유동성관리’ 등 관련 항목에 대한 대응전략은 미리 마련할 것으로 예상된다.

이와함께 은행권은 자산건선성을 크게 위협할 수 있는 시장상황이라고 보고 리스크관리시스템 전반에 대한 정비를 강화하고 있다. 신용리스크와 ALM, 파생상품, 조기경보시스템(EWS), 기업 신용평가모형 업그레이드 등의 프로젝트가 진행될 것으로 전망된다.

리스크가 확대하기전에 선제적으로 대응하겠다는‘선제적 리스크관리’의 필요성에 대해서도 공감대가 커지고 있다. 신한은행은 지난해부터 올해 초 분석 리스크관리시스템 구축을 통해 그동안의 컴플라이언스 대응 개념의 리스크관리에서 벗어나‘분석 리스크’ 관점의 시스템 구축을 구현했다.

은행측에 따르면 리스크 지표가 실제 시장과 은행에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 세분화된 분석 지표 산출을 통한 선제적 리스크 관리가 가능하다. 신한은행은 분석 리스크를 통해 유동자산, 투자자산 등 세분화된 항목만 따로 볼 수 있는 정량적인 리스크관리시스템을 구축했다. 이는 분석기반 리스크관리시스템 고도화사업으로 규정된다.

전문가들은 경기 불황기에 나타날 수 있는 내부 직원에 의한 금융사고를 방지할 수 있는 운영리스크 차원에서의 강화 노력도 이어질 것으로 예상하고 있다.

보험업계도 자산운용비중이 비중이 커지고 있기때문에 ALM시스템에 대한 관리가 더욱 중요해 졌다. 그동안 금융 당국은 ‘위험기준자기자본(RBC)’ 규제를 통해 국내 보험업계의 자산건정성을 확보해왔다.

금융 당국은 올해 경기 둔화와 저금리 기조, 손해율 악화 등에 대응해 보험사의 경영안정성 확보를 목표로 기존 RBC 제도의 강화를 지속적으로 추진할 계획이다. 지급여력계층화, 보험위험액 신뢰수준 상향 조정, 금리역마진위험액 도입 등이 주된 내용으로 꼽힌다.

증권업계는 자본시장법과 관련한 삼성증권 등 5개 대형 증권사들의 움직임이 눈에 띤다. 올해초 삼성증권은 프라임브로커리지서비스(PBS)용 리스크관리시스템을 구축했다.

<박기록 기자>rock@ddaily.co.kr